山西会馆亦称“伏魔宫”“关帝庙”，位于锡林郭勒盟多伦县城西南。始建于清乾隆十年（1745），由山西籍客商集资兴建，民国初年又进行了重修。山西会馆规模宏大，是历史上多伦地区晋商礼拜关帝、结社、议事、集会、娱乐的场所，也是内蒙古地区现存年代最早，建筑最完整的一座会馆建筑。现为全国重点文物保护单位。

会馆坐北向南，迎街而建。占地总面积约5000平方米，建筑面积1800平方米，由四进院落组成，有房屋百余间。其主要建筑有大山门、戏楼、二山门、过殿、正殿、东西厢房、耳房等。会馆前面建有大小牌楼。大牌楼上有“伏魔宫”3个大字。两侧小牌楼各一，分别书有“左通”“右达”二字。

戏楼，是会馆中最具特色的建筑。戏楼高约3丈，气势雄伟，结构精巧。平面呈“凸”字形，突出部分为台口。台座由大石条砌筑，高约8尺，顶部由两根露明红柱支撑。戏楼的屋顶形式多样，前为卷棚式，后面3间，中为悬山式，两侧为硬山式。戏楼檐下斗拱重叠、四角飞檐、斜刺天空。戏楼台前横梁上悬挂一匾，上书“水镜台”3个大字。系清康熙年间书法大家傅山所书。后面的屏风上端书“紫气东来”四字。戏台后面化妆室墙上留有清代、民国时期来多伦演出剧社的名角、艺人字迹。戏台前为露天广场，场内铺满方块石板，可容纳上万观众。

正殿，是供奉关公的主殿，面阔5间，殿前有抱厦，卷棚式，后堂硬山式。殿内供三尊塑像，正中关羽端坐，手捋美髯，身着绿袍，面涂金色。左边为怀抱宝剑，全身披甲的关平；右边是手持青龙偃月刀，气势威猛的周仓。殿内明间柁梁上保留清代各种人物故事，花鸟画，均为民间绘画艺术佳作。两侧有东西厢房，室内墙壁上的三国故事画为会馆一绝。整个壁画描绘的都是以《三国演义》里关羽一生为主题的“桃园结义”“夜观灯火”“打破黄巾”等画面。每一幅画上都标有赞助商号的名称。

山西会馆是当时在多伦经商的山西商人结社、集会、议事的重要场所。加入会馆的晋商多达1000余家。据会馆碑文记载：清嘉庆至民国年间，会馆曾多次重修，仅有记载捐款的山西籍客商就达千余户，足见当时在多伦经商的山西人数量之多。同时，山西会馆又是山西籍人士及艺人聚会活动的娱乐场所。

民国22年（1933），著名爱国将领吉鸿昌将军率领的察哈尔抗日同盟军与日本侵略军激战五日，一举攻克多伦后，曾在会馆大戏楼上召集万人大会。

1991年和2000年，多伦县政府两次对其进行了全面修缮。